optiot

name

• optiot

Works about optiot

• 'Kun minä tämän ja toisen saan, niin kolme enää viidestä puuttuu' : kirjoituksia johdon optioista
• A test of an interest rate contingent claims market
• An empirical examination of the pricing of European bond options
• Arbitrage opportunities in the Swedish stock index spot and derivatives markets
• Arvopaperiasioiden käsikirja
• Black-Scholes-malli ja regressiopohjainen lähestymistapa stokastisen volatiliteetin estimointiin : katsaus suomalaisten FOX-indeksioptioiden hinnoitteluun
• Causes of observed feedback patterns between stocks and options
• CEO compensation, firm size and firm performance : evidence from Finnish panel data
• Do investors benefit from the use of options and complexity of derivative strategy of a hedge fund?
• Do stock option schemes affect firm technical inefficiency? : evidence from Finland
• Effects of volatility on underlying and derivative assets
• Efficient numerical methods for pricing American options
• Epävarmuus hallintaan : yrityksen uudistumiskyky ja vaihtoehdot
• ESO valuation under IFRS 2 - considerations of agency theory, risk aversion and the binomial model
• Essays on contingent claims pricing
• Essays on derivatives risk management : examining the pricing and monitoring processes of financial derivatives
• Essays on executive equity-based compensation and equity ownership
• Essays on macroeconomic news announcements and option-implied information
• Essays on option pricing and trading : evaluating the effects of dividends and different time units in the pricing models
• Essays on option pricing with smiles and non-constant volatility
• Essays on option-implied information
• Essays on stock option compensation and the role of incentives and risk
• Essays on stock option schemes and CEO compensation
• Essays on stock options, incentives, and managerial action
• Essays on the theory of irreversible investment
• Evaluating option pricing models : different ways of modeling time
• Evaluating the predictability of the volatility smile using return distributions : an application of the Jarrow-Rudd model on European index options markets
• Evaluation of executive stock options in continuous and discrete time :
• Examining and modeling the dynamics of the volatility surface : an empirical study of the DAX and ESX options market
• Excel ja rahoitusalan sovellukset
• Executive stock options : exercise policy and market reaction
• Experiences in using a structured method in finding and defining new innovations : the strategic options approach
• Factors driving stock option grants : empirical evidence from Finland
• Finnish turn-of-the-month effects
• Futuurien ja optioiden käyttömahdollisuudet Suomen viljamarkkinoilla
• Generalized method of moments test of the Black & Scholes model
• Index option valuation with risk adjustment
• Intraday and weekend volatility patterns : implications for option pricing
• Johdannaiset yrityksen näkökulmasta
• Johdannaismarkkinat
• Johdannaismarkkinoiden toiminta ja riskit
• Johdannaisten hyödyntäminen energiayhtiön liiketoiminnassa : loppuraportti
• Lisensointiopas
• Markkina-ajattelun harhat yritysjohdon palkitsemisessa ja yliopistojen ohjauksessa
• Mathematical aspects of financial markets with frictions
• Maximum loss calculation using scenario analysis, heavy tails and implied volatility patterns
• Measuring the impact of transactions costs on the pricing of Swedish call options
• Minne hävisivät Soneran rahat?
• Miten hävisivät Soneran miljardit
• Modeling and forecasting implied volatility : implications for trading, pricing, and risk management
• Modeling the implied volatility smile : the sticky-delta smile approximation
• Modelling the heteroscedasticity of the Finnish stock index and stock index futures series
• Möjligheter för företag att utnyttja optioner och terminer
• New approaches to advanced stochastic volatility models and American options
• Nokia och Finland
• Numerical methods for pricing options under jump-diffusion processes
• Omistajalähtöinen johtaminen : yritysjohto markkinoiden ristitulessa
• Omistajien etu, kaikkien etu? : suomalaiset johtamis- ja valvontajärjestelmät murroksessa
• On the effect of stochastic interest rates on the pricing of European call options
• On the heteroscedasticity of the Finnish cash and derivatives markets
• Opi optiot : itseopiskeluaineisto
• Opi optiot : itseopiskeluaineisto
• Optio- ja termiinikaupan vakuudet : johdatus Optiva v2.0 -vakuuslaskentajärjestelmään
• Optioner som belöning
• Options and futures markets in Finland and Sweden : a survey
• Optiot : onni vai onnettomuus
• Optiot : suomalaisjohtajien uusi kannustin
• Optiot ja futuurit osakemarkkinoilla = Stock market based options and futures : an introduction
• Optiot ja futuurit sijoituskohteina
• Optioteorian perusteet
• Osakeoptiot : johdatus perusteisiin
• Osakeperusteisten kannustinjärjestelmien verokohtelu
• Osakeyhtiölain mukaiset rahoitusvälineet
• Osakkeen suuntaaminen : taloudelliset syyt perusteena poiketa omistusosuuden pysyvyydestä
• OTC-johdannaiset ja Suomen oikeus
• Palkitseminen globaalissa Suomessa
• Predicting volatility of stock indexes for option pricing on a small security market
• Pricing fox options under conditional heteroscedasticity in returns
• Pricing index options with stochastic volatility : on the efficiency of the square root model
• Pricing of options on an index containing stale prices
• Prissättning av amerikanska aktiesäljoptioner : en empirisk studie på Stockholms optionsmarknad
• Rahoitusalan sovellukset ja Excel
• Rahoitusinstrumentit : kirjanpito-, tilinpäätös- ja verotuskäytäntö
• Rahoitusinstrumentit : yrityksen kirjanpito, tilinpäätös ja verotus
• Raportti hulluilta vuosilta
• Riskienhallinta tavarapörsseissä
• Risks and prospects of smart electric grids systems measured with real options
• Sequential information arrival in the Finnish stock index derivatives markets
• Share repurchases, dividends, and executive options : empirical evidence from Finland
• Sijoittajan opas
• Sonera : mitä todella tapahtui?
• Stock index derivatives arbitrage in Finland
• Stock index volatility expectations implied by call options premia
• Stock option compensation in Finland : an analysis of economic determinants, contracting frequency, and design
• Suomalaisten FOX-indeksioptioiden hinnoittelu Monte Carlo -simulointia käyttäen
• The day of the week effect and option pricing : a study of the German option market
• The determinants of stock option compensation : evidence from Finland
• The effects of stock derivative markets on the underlying stock market : a study of the option markets using Finnish market as a laboratory
• The efficiency of the Finnish stock index derivatives markets
• The exchange rate under target zones : theory and evidence on the Finnish markka
• The expiration day effect of index options and index futures on the underlying shares
• The impact of stock option incentives on investment and firm value
• The knapsack problem approach in solving partial hedging problems of options
• The pricing of American put options on stock with dividends
• The pricing of index options when interest rates are stochastic : an empirical test
• The pricing of stock options when the term structure of interest rates is stochastic : parameterizations and tests of the Amin and Jarrow model
• The productivity effects of stock option schemes : evidence from Finnish panel data
• Työnantaja ja verosuunnittelu
• Työsuhdeoptioiden verotus Suomen ja Yhdysvaltojen välisessä suhteessa
• Työsuhdeoptiojärjestelmien verotus
• Using illiquid option prices to recover probability distributions
• Valtionyhtiöiden omistajapolitiikkaa selvittänyt työryhmä
• Valuation of differential dividend rights of dual-class shares
• Volatility smile dynamics in scenario analysis
• What determines stock option contract design?
• Ylimmän johdon palkitseminen Suomessa 2006 : akavalaisten liittojen jäsenet suomalaisten yritysten ylimmässä johdossa
• Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien toimivuus valtionyhtiöissä ja osakkuusyhtiöissä
• Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmät : hyvä saa palkkansa?